谁会使用R软件或者stata等分析一段时間内股票的数据急用，谢谢大家 必有酬谢

首先选取观察期间为截至2008年12月31日（起始阶段3年以前），假设你在2009年1月1日以收盘价格在上海买叺资产组合中的股票10000股同时买入香港相同代码的股票10000股。完成以下作业(置信度为99%）(1)按照历史模拟法 ...

首先选取观察期间为截至2008年12月31日（起始阶段3年以前）假设你在2009年1月1日以收盘价格在上海买入资产组合中的股票10000股，同时买入香港相同代码的股票10000股完成以下作业(置信度为99%）

(1)按照历史模拟法计算未来6个月的两个市场的VaR 和ES，并且进行比较；

(2) 在正态假设下计算未来6个月的两个市场的VaR和ES，并且进行比较;

(3) 在t-分布假設下计算未来6个月的两个市场的 VaR和 ES，并且进行分析说明；

（4）建立Garch的模型估计上述两资产的波动率模型，然后计算在正态假设下计算未来6个月的两个市场的 VaR和 ESVaR和ES.

2,估计出来的资产配置比率即最小化方差var（rsh-wrhk）的资产配置比率w，构造资产组合为rp=rsh-wrhk对于此资产组合作如下分析:

(1) 鉯历史模拟法计算未来6个月该资产组合的VaR, ES ；

(2)在正态分布假设下，通过Monte Carlo 模拟方法模拟未来6个月的该资产组合的VaR 和 ES：

(3）在正态分布假设下计算6个月的该资产组合的VaR 和 ES;

(4) 同样，构造资产组合为rp=rsh-wrhk在正态假设下找出wvaR，使得资产组合的VaR最小,即minVaR（rp-wrhk） 并且比较分析两种策略的异同。

股票數据我会给出有没有大神会的，小人必将酬谢。