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衡量随机变量相关性的方法主要囿三种:pearson相关系数spearman相关系数,kendall相关系数:
pearson相关系数用来衡量两个随机变量之间的相关性
R语言中求两个随机变量pearson相关系数的函数:
spearman和kendall都是等級相关系数亦即其值与两个相关变量的具体值无关,而仅仅与其值之间的大小关系有关
spearman相关系数,亦即秩相关系数根据随机变量的等级而不是其原始值衡量相关性的一种方法。
spearman相关系数的计算可以由计算pearson系数的方法,只需要把原随机变量中的原始数据替换成其在随机变量中的等级顺序即可:
然后求替换后的两个随机变量的pearson相关系数即可.
R语言中求两个随机变量的spearman相关系数的函数:
9 //用替换后的向量的pearson相关系数进荇验证
kendall相关系数又称作和谐系数,也是一种等级相关系数
R语言中计算kendall相关系数的函数:
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