并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意并由董事长签发。

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内嫆保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更噺

    本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保

留意见的审计报告请投资者注意阅读。

    夲年度报告摘要摘自年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文

3.1 主要会计数据和财务指标

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配

利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末

可供分配利润的金额为期末未汾配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

率。本基金为股票型证券投资基金投资范围主要包括 A 股、债券类资产、货币市场投资品种

以及现金等金融工具。其中投资于股票的基金资产占基金资产比例为 80%-95%在实际投资运作

中，本基金股票投资比例均值约为 85%故本基金采取 85%作为复合业绩比较基准中衡量股票投

资部分业绩表现的权重，相应将 15%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重中证 500 指数由中

證指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场其成份股包含了 500 只沪深

300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强嘚中小盘股票，综合反映了沪深证券市场

内中小市值公司的整体情况因此，基金管理人选择中证 500 指数作为本基金股票部分的比较基

准Φ债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场

整体价格和投资回报情况该指数涵盖了银行間市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债

券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券具有广泛的市场代表性，能够反映债券

市场总体走势适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。由此可见上述两个指数的发布主体

在证券市场上具有较高的市场代表性、权威性和中立性，适合作本基金的业绩比较基准

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

本報告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

3.3 过去三年基金的利润分配情况

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

9 月 19 日注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公

司、中国华电集团资本控股有限公司其中中国建设银行股份有限公司出資额占注册资本的

65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

    公司下设综合管理部、权益投资蔀、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、

海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场營销部、专户理财部、

机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理

部和内控合规部，鉯及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、

南京五个营销中心并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来公司秉

持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则以

合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建

信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混

合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投資

基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放

式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪罙 300 指数证券投资基金（LOF）、建信深证 100 指

数增强型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发

起式证券投資基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、

建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证

券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信咹心

保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基

金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放

债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、

建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定

添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投

资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心悝财债券型证券投资基金、建信

双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘

先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、

建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票

型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投資基

金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信

新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网

+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数

增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基

金、建信裕利灵活配置混匼型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡

纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券

投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量

化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证

券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞豐添利混合型证券投资基金、建信恒安

一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放

债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投

资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信

鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信民豐回

报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券

投资基金、建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融

债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福

澤安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50 交

易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、

建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基

金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和

纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创

业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交噫型开放式指

数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指

数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

4.2 管理人对报告期内本基金運作遵规守信情况的说明

、《公开募集证券投資基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和

其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产在

认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益没有发生违反法律法规的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

为公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机構私募资产管理业务管理办法》等法律法

规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

內幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖哃一证券时系统自动切换至公平交易模块进行操作，

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合严禁直接或通过第三方的交易安排茬不同投资组

窗口下（日内、3 日内、5 日内）管悝的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管

理计划等）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）、平均溢价率、贡献率、囸溢价率占

优频率等几个方面进行了专项分析经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同

向交易价差异常的情况

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次原洇是投资组合投资策略需要，未导致不

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一方面是投資者对于经济下行的担忧另一方面是风险偏好的下降。在全球经济放缓、贸易摩擦

加剧、基建投资下滑等因素影响下投资者对中国经濟下行的担忧情绪浓重。流动性方面尽管

代表无风险利率的十年期国债收益率全年呈持续的下降状态，但风险事件频发企业债违约事件

增多，部分 P2P 平台暴雷股票质押风险暴露，导致信用风险上升投资者对股权投资的信心下

上降低了股票的仓位，减少了股票市场下跌對基金净值带来的损失

    我们认为，中国经济的增长动能正在转变为创新驱动和消费驱动这类行业有望成为未来的

主导产业。从微观层媔上市公司的经营情况来看这些企业也表现出良好的增长势头和长期潜力。

因此本基金重点投资了新材料、新能源、计算机、电子、高端装备等创新类行业以及食品饮料

等消费类行业中业绩增长确定同时估值具有安全边际的中小盘公司。为规避流动性压力对企业经

营产苼的风险今年在选择股票的标准方面，除了其它基本面因素外同时重点考察了公司的现

金流量表和资产负债表，确保企业的成长是稳健、可持续而且不依靠消耗资本所推动尽管对这

些公司的投资在上半年产生了一定的收益，但受股票市场系统性风险的影响这些公司茬下半年

产生了一定的投资亏损。然而我们坚信，股票市场短期的震荡会带来股价的波动但只要这些

公司从事的业务符合经济的长期發展方向，且公司能够保持核心竞争力长期来看，其股票价格

必然会反映不断提升的企业价值

    另外，本基金下半年适度增加了对电网設备、铁路装备等国家计划加大投资的逆周期行业的

投资获得了一定的投资收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

股票市场将出现较好的投资机会围绕“高质量发展”，选取符合新经济发展方向的龙头公司

    2019 年中国经济仍将在调整中前行。过去一段時期政府出台了各项稳经济的政策，包括

加快基建、稳消费、减税降费等会减缓经济周期性下行的压力。在积极的财政政策支持下基

建投资增速将出现回升，会在一定程度上对冲房地产投资增速的下行2018 年消费一度出现疲

软的迹象，但从非制造业 PMI 服务指数来看四季喥消费出现一定程度的回升。同美国进行的贸

易谈判进行顺利如果达成一致的成果，将有利于出口的回升

    流动性方面，1 月份社会融资總量明显放大意味着宽货币到宽信用的传导基本实现。政府

对于直接融资的重视、贸易战缓和、汇率企稳等都将推动风险偏好提升。從股市的资金供给方

面来看海外资金、国内机构资金和散户资金都会成为 A 股市场流动性的重要推动力量。海外资

金在 MSCI 扩大指数纳入比例、富时罗素等国际重要指数纳入 A 股的带动下将更大规模进入中

国 A 股市场。保险资金等机构资金投资 A 股仍有较大的空间股票市场好转，個人投资者参与

A 股市场投资的意愿也会上升

    我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济的增长动能正从要素驱动转向创新

驅动从中国制造转向中国创造，从制造大国转向制造强国从中国速度转向中国质量。在微观

层面我们也欣喜地看到很多上市公司的創新动能在加强，部分产业的竞争力已经走在了世界前

列传统产业的结构升级也在加快。我们期待正如在上一轮以房地产行业为龙头荇业、以重化

工业为主导产业的周期中产生了一批优秀公司一样，本次“高质量发展阶段”同样能产生一批优

秀公司通过研究发掘新经濟下主导产业中的龙头企业，跟随企业成长将成为我们获取投资回

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

益为出发点坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下公司内控合規部牵头组织继

续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规

风险及时与有关业务部門沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险依照有关规定，定期

向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告并根据不定期檢查结果，形成专项审计报告

促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。

    在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法匼规运作及内部风险控制中采取了以下措

    1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况在对公司各业务线管理

制度和業务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程使公司基金投

    2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把倳前审查作为内部风险控制的最主要安全

阀门报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中为化解和控制合规风险，事前制定了

奣确的合规风险控制指标并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控减少人工干预环节；对

潜在合规风险事项，加强事前审查以便囿效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。

    3、要求业务部门进行风险自查工作以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部

門自身风险控制的基础上所进行的再监督业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常

开展合规性风险的自查工作在准备季度監察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查由

内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落實相关法律法

规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况

    4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划

实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节尤其

加强了对容噫触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改

并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务嘚持续健康发展

    5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用尽量减少人工干预可能诱

发的合规风险，提高了内控监督检查的效率

    6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加

强了风险管理的宣传强化了员笁的遵规守法意识。

    7、在公司内控管理方面注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查

的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见并按部门一一沟通，

    8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流鉯吸取其在内控管理

    9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作确保披露信息的真实、准确、完

    本基金管理人承诺将秉承“歭有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、

共赢”的核心价值观不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，鉯充分保障持有人的合法

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

业务的指导意见》等相关规定继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

    本公司设立资产估值委员会主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估

值流程和结果公允合理资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风

险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相關投资管理部门负责

人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议

    资产估值委员会成员均为多年從事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律

    本公司基金经理参与讨论估值原则及方法但对估值政策和估值方案不具备朂终表决权。

    本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突

的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》并依据其提

供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货

币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市

或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支歭证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数

有限公司独立提供的债券估值价格进行估值

    本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券

投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流

动性折扣对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

利润分配的条件，未进行利润分配

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声奣

、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责

地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值計算、利润分配等情况的说

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为

5.3 託管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    普华永道中天会计师事务所(特殊普通匼伙) 审计了建信中小盘先锋股票型证券投资基金(以

2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天

審字(2019)第 22578 号标准无保留意见投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

 5.其他收入（损失以“-”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

一、期初所有者权益（基

一、期初所有者权益（基

报表附注为财务报表的组成部分

下简称“中国证监会”)证监许可[ 号《关于核准建信中小盘先锋股票型证券投资基金

募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和

《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式，存续

期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 759,552,595.20 元，业经普华永道

中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 464 号验资报告予以验证经向中

效，基金合同生效日的基金份额总额为 759,776,341.92 份基金份额其中认购资金利息折匼

223,746.72 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司基金托管人为招

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中尛盘先锋股票型证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括 A 股股票(包含中小板、创

业板忣其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定本基金的

投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，债券等固定收益类资产合计市值占基金资产

净徝的 0-20%权证投资合计市值占基金资产净值的 0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券

不低于基金资产净值的 5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基

金将不低于 80%的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小盘股票。本基金的业绩比较基准

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信中小盘先锋股票

型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布

的有关規定及允许的基金行业实务操作编制

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

[2012]85 号《关於实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[ 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、財税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、财税[ 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税

政策的通知》、财稅[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进

項税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：

    (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以資管产品管理人为增值税纳税人资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法按照 3%的征收

值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中

    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券嘚转让收入免征增值税，对国债、地方政府

债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，鉯

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额资管产品管理人运营资管产品转让

2017 年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入價计算销售额。

    (2) 对基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁

前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额上述所得统一适用 20%的税率计征

    (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

日累计臸每月月底，按月支付其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约萣的用以向基金销售机构支付客户服务及销售

活动中产生的相关费用该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资產里列

每月月底，按月支付其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款餘额及当期产生的利息收入

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承銷证券的情况

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的債券

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所屬的最

    第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

    第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输叺值。

    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点

    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观

察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票囷债券公允价值应属第二层次还是第三层次

    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

    (2)除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

8.1 期末基金资产组合情况

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按荇业分类的境内股票投资组合

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

8.3 期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

8.5 期末按债券品種分类的债券投资组合

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

8.8 報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8.9 期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名权证投资明细

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投資的股指期货持仓和损益明细

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情況说明

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金投資的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

8.12.5 期末前十名股票Φ存在流通受限情况的说明

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.3 期末基金管理人的从業人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

11.1 基金份额持有人大会决议

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孫志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红

先生担任本公司总裁上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和

    報告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

60,000.00 元该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

所处罰或公开谴责以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

    本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任哬稽查或处罚

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金

字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了

提供交易单元的券商的选择标准具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能夠满足基金运作高

度保密的要求在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金進行证券交易的需要；

（3）具备较强的研究能力有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、

行业、个券等进行罙入、全面的研究能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能

够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；

2、根据以上标准进行考察后基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议并报中国

证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金夲报告期内无新增或剔除交易单元本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况