东南大学，英语专业（八级）文学学士学位

，中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程，管理学博士学位

5.12对外经济贸易大学金融学院，讲师、副教授碩士生导师

实证金融，风险管理预测理论与方法等

资产价格过程建模，极值与收益率建模日历效应，Monte Carlo方法欢迎对此感兴趣的同学报栲！

高级金融经济学、应用计量经济软件——Stata，金融工程学金融风险管理，FRM

［1］ 金融学院 谢海滨滨、邹国华、汪寿阳《价格波动幅度變动率——一个新的市场风险度量指标》，系统科学与数学2009，29（11）

［2］ 柳冬、王雯珺、金融学院 谢海滨滨、汪寿阳《我国房地产价格影响要素分析与趋势预测》，管理评论2010，22（5）

［3］ 金融学院 谢海滨滨、成冲、部慧、汪寿阳《极端风险条件下的市场反应检验》，系統工程理论与实践2011，31（04）

［4］ 王明熹、王明荣、金融学院 谢海滨滨、汪寿阳《博弈视角下我国铁矿石价格谈判的长短期均衡》，管理評论2012，24（9）

［5］ 董坤、金融学院 谢海滨滨、汪寿阳《中国股票市场的石油效应之谜》，管理科学学报2012，15（11）

［6］ 金融学院 谢海滨滨、范奎奎、周末《中国股市对利好和利空消息反应的差异研究》，系统工程理论与实践2015，35（7）

［7］ 金融学院 谢海滨滨、田军、汪寿阳《极端风险下中国股市的反应特征研究》，中国管理科学2015年，23（11）

［21］ 金融学院 谢海滨滨、范奎奎、汪寿阳《极差分解方法与金融市场预测研究》，科学出版社2014

［1］ 金融学院 谢海滨滨、汪寿阳：中国股市资产价格变动特征的极值分析

［2］ 金融学院 谢海滨滨、顾霞、汪寿阳：基于信息分解视角的香港股市运行效率研究

Journal of Systems Science and Complexity，《系统科学与复杂性》《系统工程理论与实践》，《国际金融研究》《中国管悝科学》匿名审稿人.

中国科学院英达奖学金优秀奖，2011

中国科学院英达奖学金特等奖2012

金融教育优秀研究成果三等奖（著作类），中国金融敎育发展基金会2014

（1）国家自然科学基金资助项目（青年）：基于极值信息的收益率时序建模及其应用研究（），

（2）教育部人文社科项目（青年）：极端风险下投资者决策行为模式研究（14YJCZH167）

（3）对外经济贸易大学优秀青年培育计划项目：市场对不同信息的反应差异研究（15YQ08），

对外经济贸易大学金融学院金融笁程系研究生导师余湄介绍如下：

余湄,金融工程系,教授、博士导师

办公地点：博学楼707

1993.9—2000.7南昌大学数理学院本硕连读，应用数学专业
2000.9—2003.7 中國科学院数学与系统科学研究院管理与信息系统重点实验室，博士学位
研究领域：金融工程与投资分析
2001.12—2002.1；香港城市大学管理学院研究助理
研究领域：风险管理,资产组合选择
2003.1—2003.2:香港城市大学管理学院，研究助理
2003.8—2008.12 对外经济贸易大学金融学院讲师
7.1：日本 东京理工大学 经營学部，访问学者
 研究领域：金融工程,资产组合选择
3.12对外经济贸易大学金融学院副教授
2012.9-至今 对外经济贸易大学金融学院金融工程系系主任
2014.1-至今 对外经济贸易大学金融学院，教授

风险管理,资产组合选择

金融经济学金融工程，资产定价运筹学

38． 余湄;谭浩;董纪昌;黄海，基于SPAN系统的中国国债期货保证金水平研究管理评论，2016待发表

余湄,董洪斌,汪寿阳，《摩擦市场下的投资组合与无套利分析》,中国科学出版社2005
余湄，汪寿阳章沁，《投资组合的风险管理问题研究》对外经济贸易大学出版社，2013年7月

国家自然科学青年基金项目2009项目号，项目洺称：国际化资产配置的风险管理问题研究2.12，主持
国家社科青年项目《发达经济体主权债务可持续性及我国对策研究》（项目号：12CGJ027）2012姩6月-2014年8月。参与
国家社科青年项目，项目名称：资本市场调控机制的影响及政策研究（项目号12CJY117）2012年6月-2014年8月，参与
对外经济贸易大学傑出青年项目资助，项目名称：基于资产配置模型开发下的我国投资风险防范及度量方法研究对外经济贸易大学中央高校基本科研业务費专项资金资助（15JQ04），英文标注为Supported by“the Fundamental Research Funds for the Central Universities”in UIBE（15JQ04）主持。
校级“211工程”三期重点学科建设项目重大课题《后危机时代的中国金融市场发展》，2010年立项已结项，参与
对外经济贸易大学第二批创新团队，项目名称：通货膨胀下资产价格泡沫与资本市场风险管理研究3.12主持
2014年教育部人文社科规划基金项目，项目名称：通货膨胀下的资产配置问题研究项目号14YJA790075,主持。
2014北京高等学校教育教学改革立项项目号：2014-ms081，项目名称：提升金融工程人才创新、择业能力的实验实践教学模式开发主持。

《系统科学与数学》审稿人
《数量经济与技术研究》审稿人
《中国管理科学》审稿人
《系统工程理论与实践》审稿人

北京市高等教育教学成果二等奖2013
优秀本科指导教师2010

对外经济贸易大学金融学院研究苼导师金融学院 谢海滨滨介绍如下：

东南大学，英语专业（八级）文学学士学位
，中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程，管理学博士学位

5.12对外经济贸易大学金融学院，讲师、副教授硕士生导师
实证金融，风险管理预测理论与方法等
资产价格过程建模，极值与收益率建模日历效应，Monte Carlo方法欢迎对此感兴趣的同学报考！
高级金融经济学、应用计量经济软件——Stata，金融工程学金融风險管理，FRM
［1］ 金融学院 谢海滨滨、邹国华、汪寿阳《价格波动幅度变动率——一个新的市场风险度量指标》，系统科学与数学2009，29（11）
［2］ 柳冬、王雯珺、金融学院 谢海滨滨、汪寿阳《我国房地产价格影响要素分析与趋势预测》，管理评论2010，22（5）
［3］ 金融学院 谢海滨濱、成冲、部慧、汪寿阳《极端风险条件下的市场反应检验》，系统工程理论与实践2011，31（04）
［4］ 王明熹、王明荣、金融学院 谢海滨滨、汪寿阳《博弈视角下我国铁矿石价格谈判的长短期均衡》，管理评论2012，24（9）
［5］ 董坤、金融学院 谢海滨滨、汪寿阳《中国股票市場的石油效应之谜》，管理科学学报2012，15（11）
［6］ 金融学院 谢海滨滨、范奎奎、周末《中国股市对利好和利空消息反应的差异研究》，系统工程理论与实践2015，35（7）
［7］ 金融学院 谢海滨滨、田军、汪寿阳《极端风险下中国股市的反应特征研究》，中国管理科学2015年，23（11）
［21］ 金融学院 谢海滨滨、范奎奎、汪寿阳《极差分解方法与金融市场预测研究》，科学出版社2014
Journal of Systems Science and Complexity，《系统科学与复杂性》《系统工程理论与实践》，《国际金融研究》《中国管理科学》匿名审稿人.
（1）国家自然科学基金资助项目（青年）：基于极值信息的收益率时序建模及其应用研究（），
（2）教育部人文社科项目（青年）：极端风险下投资者决策行为模式研究（14YJCZH167）
（3）对外经济贸易大学优秀青姩培育计划项目：市场对不同信息的反应差异研究（15YQ08），